- overrelaxation
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overrelaxation
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Gibbs sampling — In statistics and in statistical physics, Gibbs sampling or a Gibbs sampler is an algorithm to generate a sequence of samples from the joint probability distribution of two or more random variables. The purpose of such a sequence is to… … Wikipedia
Computational fluid dynamics — Computational physics Numerical analysis … Wikipedia
Discrete Poisson equation — In mathematics, the discrete Poisson equation is the finite difference analog of the Poisson equation. In it, the discrete Laplace operator takes the place of the Laplace operator. The discrete Poisson equation is frequently used in numerical… … Wikipedia
Gene H. Golub — Gene Howard Golub (February 29, 1932 ndash; November 16, 2007), Fletcher Jones Professor of Computer Science (and, by courtesy, of Electrical Engineering) at Stanford University, was one of the preeminent numerical analysts of his generation.… … Wikipedia
Gene Golub — im Jahre 2007 Gene Howard Golub (* 29. Februar 1932 in Chicago; † 16. November 2007 in Stanford) war einer der bedeutendsten Mathematiker seiner Generation auf dem Gebiet der numerischen Mathematik. Inhaltsverzeichnis … Deutsch Wikipedia
Gene H. Golub — Gene Golub im Jahre 2007 Gene Howard Golub (* 29. Februar 1932 in Chicago; † 16. November 2007 in Stanford) war einer der bedeutendsten Mathematiker seiner Generation auf dem Gebiet der numerischen Mathematik. Inhaltsverzeich … Deutsch Wikipedia
Gene Howard Golub — Gene Golub im Jahre 2007 Gene Howard Golub (* 29. Februar 1932 in Chicago; † 16. November 2007 in Stanford) war einer der bedeutendsten Mathematiker seiner Generation auf dem Gebiet der numerischen Mathematik. Inhaltsverzeichnis … Deutsch Wikipedia
MCMC — Markov Chain Monte Carlo Verfahren (kurz MCMC Verfahren; seltener auch Markov Ketten Monte Carlo Verfahren) sind eine Klasse von Algorithmen, die Stichproben aus Wahrscheinlichkeitsverteilungen ziehen. Dies geschieht auf der Basis der… … Deutsch Wikipedia
MCMC-Verfahren — Markov Chain Monte Carlo Verfahren (kurz MCMC Verfahren; seltener auch Markov Ketten Monte Carlo Verfahren) sind eine Klasse von Algorithmen, die Stichproben aus Wahrscheinlichkeitsverteilungen ziehen. Dies geschieht auf der Basis der… … Deutsch Wikipedia
Markov Chain Monte Carlo — Verfahren (kurz MCMC Verfahren; seltener auch Markov Ketten Monte Carlo Verfahren) sind eine Klasse von Algorithmen, die Stichproben aus Wahrscheinlichkeitsverteilungen ziehen. Dies geschieht auf der Basis der Konstruktion einer Markow Kette,… … Deutsch Wikipedia
